Финансы в Нархозе
Данные актуальны на октябрь 2024 г.
Описание образовательной программы 6B04106 Финансы в Нархозе
Цель образовательной программы заключается в подготовке специалистов в области аналитики и моделирования финансовых потоков, которые будут конкурентоспособными и квалифицированными. Они также будут способными эффективно реагировать на современные глобализационные процессы и принимать инвестиционные решения, направленные на оптимизацию финансовых результатов. Кроме того, они смогут стать лидерами в выбранной области профессиональной деятельности.
Языки обучения: русский, казахский, английский.
Срок обучения: 4 года.
Базовые дисциплины
Общеобразовательная программа
- Введение в экономику. Курс направлен на формирование экономического мышления у обучающихся, дает общее представление о закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и макроуровне. Содержание курса включает изучение экономических категорий, экономических законов и механизма хозяйствования, регулирующих отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении на различных структурных уровнях экономической системы. Студенты в ходе изучения курса смогут приобрести практические навыки анализа ситуаций на рынках товаров и ресурсов, а также научатся выявлять проблемные ситуации на микро-макроэкономическом уровне.
Вузовские компоненты — перечень базовых учебных дисциплин для освоения образовательной программы.
- Академические исследования. Изучение курса направлено на развитие и совершенствование компетенций в проведении научных исследований, а также в письменной научной коммуникации, необходимой для эффективного общения в академической среде. Студенты приобретут навыки структурирования научного текста, научатся работать с аутентичными источниками, искать статьи с высоким индексом цитируемости в электронных ресурсах, и в итоге приобретут навыки самостоятельного создания научных статей, аннотаций, абстракта в научных статьях, рецензий и эссе, а также смогут публично представлять и обсуждать научные работы
- Альтернативные инвестиции. Курс ориентирован на формирование практических навыков по управлению нетрадиционными вложениями капитала, такими как хедж-фонды, венчурный капитал, арт-инвестиции, недвижимость, товарные деривативы, инфраструктурные инвестиции и др. для диверсификации инвестиционных портфелей и построения эффективных долгосрочных стратегий получения дохода. Дисциплина охватывает изучение категорий альтернативных инвестиций, оценку их доходности, стратегий хеджевых фондов и частного капитала, форм и категорий инвестиций в недвижимость, товарных деривативов и индексов, категорий инфраструктурных инвестиций, а также оценку рисков и доходности этих инвестиций. Посредством выполнения индивидуальных и групповых заданий, решения ситуационных задач и кейсов обучающиеся приобретут практические навыки управления различными категориями альтернативных инвестиций, управления риском и доходностью и создания моделей альтернативного инвестирования посредством терминала Bloomberg. Курс завершается письменным экзаменом, включающим как теоретические вопросы, так и мини-кейсы.
- Введение в финансовый учет. В курсе изучаются основные принципы, концепции, положения финансового учета, регистрация экономических транзакций для отдельных бизнес-субъектов и толкование финансовой отчетности. Решая ситуационные задачи индивидуально и в группах, студенты будут составлять основное бухгалтерское уравнение, а также научатся отражать бизнес- транзакций в первичной документации и регистрах бухгалтерского учета; формировать отчеты о финансовом положении и результатах деятельности субъектов. Данный курс гармонизирован с АССА.
- Высшая математика и теория вероятностей. Дисциплина рассчитана на формирование ключевых навыков использования математического аппарата в процессе решения студентами экономических задач — как теоретических, так и прикладных. Студенты повысят математическую подготовку к освоению сложных специальных дисциплин. Данный курс включает разделы, активно используемые в экономике, такие как, аналитическая геометрия, элементы линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисления, теория вероятностей и элементы математической статистики. Курс завершает комплексный итоговый экзамен, проводимый в письменной форме.
- Корпоративные финансы. Дисциплина направлена на освоение студентами базовых категорий и основных принципов организации корпоративных финансов, методов эффективного формирования и использования финансовых ресурсов компании. Курс охватывает такие темы, как: принципы и механизмы корпоративного управления (CIO, CFO: функции, взаимное влияние, риски, выгоды, роль аналитиков); принципы ESG (ответственного) инвестирования; планирование и анализ затрат: традиционные и современные подходы; бюджетирование, базовые принципы безбюджетного управления; критерии принятия инвестиционного решения; стоимость капитала и его оценка; Финансовый леверидж; управление оборотным капиталом (денежными потоками, ликвидностью, дебиторской и кредиторской задолженностью, операционный рычаг); риски корпорации и минимизация их последствий; сделки M&A: механизмы, выгоды и последствия; финансовый анализ консолидированного бизнеса. Студенты как индивидуально так и в группах решают задачи, разбирают кейсы, относящиеся к задачам финансовых служб корпорации. Выполнение заданий курса проводится с использованием данных Bloomberg и Eikon. К гостевым лекциям будут вовлечены руководители финансового департамента АО «Тартып», АО Рахат. Освоение дисциплины завершается письменным экзаменом: 2 открытых вопроса и решение задачи
- Организационное поведение. Дисциплина содержит: анализ поведения индивидов и групп в организациях, основы выработки лидерских навыков с целью корректировки трудового поведения работников в соответствии с этическими и моральными нормами; определения культуры организации, на основе системного, процессного и ситуационного подходов, знание поведенческой, социокультурной и институциональной природы организации. Студенты изучат данные аспекты посредством групповых обсуждений, тестов по самооценке, кейс стади и ситуационных задач
- Основы маркетинга. В рамках курса изучаются основы формирования желаний потребителей, маркетинговая среда и ее компоненты, потребительский и бизнес рынки, прогнозирование, сегментирование, таргетинг и позиционирование, формирование 4Р (Product Price Place Promotion) основы брендинга, персональные продажи, маркетинговая конкуренция и стратегический маркетинг. Студенты разработают маркетинговые планы в различных сферах, на основе изучения и критического анализа ключевых концепций маркетинга и кейсов, таких организаций как Самсунг, Додо пицца.
- Основы менеджмента. Основной целью курса является знакомство студентов с современными понятиями менеджмента, формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в сфере менеджмента организации. В ходе изучения курса студенты освоят: необходимость и природу управления; уровни управления и виды разделения труда; требования к профессиональной компетенции менеджеров в свете направлений развития современного бизнеса и предпринимательства; основные функции, их взаимосвязь и значимость для достижения целей организации; различные виды организационных структур; связующие процессы менеджмента и основные понятия связанные с управлением человеческими ресурсами. Смогут определять цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; применять навыки принятия управленческих решений. В ходе обучения студенты приобретут навыки по основным аспектам менеджмента посредством решения кейс-стади, дискуссий, обсуждений, групповых и индивидуальных работ, составлением презентаций.
- Производные ценные бумаги и управление рисками. Данный курс ориентирован на получение когнитивных навыков и компетенций по аналитике финансовых деривативов, таких как опционы, форварды, фьючерсы, свопы, кредитные и гибридные деривативы. Работая индивидуально или в подгруппах, используя особенности структуры рынка деривативов и их преимущества, студенты смогут развить базовые практические навыки формирования деривативных стратегий, которые субъекты экономики могут использовать для оптимизации процесса управления рисками. Усвоение материала курса будет также основываться на решении кейсов и ситуационных задач, применении современных методов ценообразования деривативов, оценки их эффективности и рисков посредством применения таких моделей как стресс-тестирование, сценарное моделирование, бинарное и биноминальное моделирование опционов, модели хеджирования, CVaR и MVaR анализ и др. в терминале Bloomberg. Курс завершится комплексным экзаменом, состоящим из письменных вопросов и решения кейсов
- Производственная практика. Производственная практика направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и освоение передового опыта. Цель практики заключается в подтверждении достигнутых результатов обучения при непосредственном осуществлении профессиональной деятельности посредством демонстрации приобретенных навыков и сформированных компетенций. Практика проходит в учреждении/организации, предлагаемом (-ой) вузом либо выбранном (-ой) по инициативе студента и соответствующей профилю образовательной программы. По завершению практики студенты сдают и защищают отчет, демонстрируя достижение запланированных результатов обучения.
- Управленческая экономика в финансах. Курс ориентирован на представление и развитие микроэкономического подхода к бизнес-решениям. В программу вошли темы: основы управленческой экономики, рыночные силы: спрос и предложение, производство и затраты, фирмы против рынков, управление на конкурентных, монополистических и олигополистических рынках, стратегические взаимодействия и теория игр, ценообразование с рыночной властью, стимулы, информация и структура рынка, регулирование и государственная политика. Курс позволяет получить навыки управленческих решений и уметь анализировать взаимодействия на рынках как с клиентами, так и с конкурирующими фирмами. Применять статистические и аналитические инструменты для оценки экономических теорий при решении практических бизнес-задач. Освоение курса завершится письменным экзаменом с решением кейса. С гостевыми лекциями примут участие ведущий аналитики АО «Рахат».
- Учебная практика. Учебная практика направлена на приобретение первичных профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения через работу на предприятиях, в организациях или на базе кафедры. В процессе прохождения учебной практики студенты знакомятся с видами функций и задачами будущей профессиональной деятельности, с организационно-правовой формой, структурой организации и принимают участие в организационных процессах, ведут деловую корреспонденцию и отчетность, а также приобретают навыки работы в трудовом коллективе. В ходе прохождения практики студенты анализируют и формируют информационную базу для написания отчета, который студенты сдают и защищают по результатам прохождения практики
- Финансовая отчетность и анализ. Курс направлен на глубокое изучение процедур и стандартов, регулирующих раскрытие финансовой отчетности. Курс позволяет получить навыки анализа результативной деятельности компании, нормализовать различия в учете для проведения обоснованных межфирменных сравнений, выявить проблемы качества, которые могут существовать в финансовой отчетности, и выявить доказательства манипулирования ею со стороны руководства. В рамках курса достигается познание источников и направлений использования денежных средств, помогающее кредиторам, инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую гибкость компании. Получение навыков понимания основных финансовых отчетов, включая общие принципы и подходы к ним, позволит проводить оценку ценных бумаг и бизнеса, оценку кредитного риска и комплексную проверку приобретения. Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего всесторонний анализ финансовой отчетности при формировании инвестиционных решений. В гостевых лекциях примут участие ведущие специалисты Freedom Finance, крупных компаний и БВУ.
- Финансовые институты и рынки. Курс направлен на изучение базовых основ функционирования финансовых рынков и их институтов, роль в финансовой системе и способов их взаимодействия. Темы: изучение сути и структуры финансовой системы; ключевых понятий таких как финансовые требования и финансовое посредничество; обсуждение теории (базовых аспектов фукнционирования) финансовых рынков и институтов, объясняющих такие явления, как неблагоприятный отбор и моральный риск; изучение типов и функции (особенностей обращения) финансовых инструментов. Освоение курса достигается через постижение экономических принципов, лежащих в основе бизнеса (деятельности )финансовых институтов, раскрытия их функций и взаимодействия в процессе предоставления финансовых услуг. Обучающиеся, работая самостоятельно, предложат решения по минимизации типичных для рынков рисков, проблем в организации обращения финансовых инструментов. Экзамен в виде решения циклового кейса (задач), включающего многофакторный анализ финансовых рынков и деятельности их институтов, выработкой управленческих решений. С гостевыми лекциями выступят аналитики KASE, AIFC
- Финансовый английский язык. Курс Финансовый английский язык ориентирован на студентов специальности Финансы и разработан для изучения профессионально-ориентированного английского языка. Курс направлен на подготовку студентов к максимальному расширению и активизации финансовой лексики, уверенному общению на профессиональные финансовые темы и беглому чтению финансовых документов. Курс развивает языковые навыки — с помощью чтения текстов, прослушивания лекций касательно финансов — а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной форме.
- Этические и профессиональные стандарты. Курс нацелен на формирование комплекса знаний о процессе стандартизации профессиональных норм и этических принципов работы на глобальных финансовых рынках, с учетом особенностей нормативно-законодательной среды отечественного и международного рынка, а также наработка практических навыков применения данных норм и принципов. Курс состоит из 4 модулей Этика и доверие в инвестиционной профессии, Кодекс этики и стандарты профессионального поведения, Руководство по стандартам CFA I–VII и Глобальные стандарты эффективности инвестиций (GIPS). Обучение строится на основе критического разбора кейсов и выработки взвешенных решений, что позволяет студентам развить навыки применения стандартов этики и профессионального поведения на практике. При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий.Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего тщательный анализ, где обсуждаются реальные ситуации, которые привели к глобальным финансовым катастрофам из-за нарушения принципов этики и профессионального поведения. В гостевых лекциях примут участие ведущие специалисты, крупных компаний и Казахстанской фондовой биржи.
Компоненты по выбору – перечень базовых учебных дисциплин, которые можно выбрать самостоятельно.
- Банковское дело. Курс нацелен на изучение методических и практических основ проведения операций банками по: фондированию, управлению активами и пассивами, оказанию финансовых услуг, оценке финансовых результатов в банковском бизнесе, позволяет получить навыки комплексной оценки и интерпретации полученных результатов при принятии решений оптимизации деятельности банков с учетом международных и казахстанских стандартов.
- Венчурный и частный капитал. Курс направлен на формирование компетенций по принятию финансово-инвестиционных решений относительно частного и венчурного капитала. Инструментарий анализа эффективности и целесообразности принятия инвестиционных решений содержит методы: оценка преинвестиционной и постинвестиционной стоимости, метод мультипликаторов, метод на основе дисконтированных потоков и др. Реализация этих методов выполняется на основе библиотек и массивов данных Bloomberg. Темы: процессы частного и венчурного инвестирования, разработка бизнес-плана для привлечения частного и венчурного капитала, управление фондами прямых и венчурных инвестиций, оценка риска частного и венчурного инвестирования. В рамках индивидуальной и групповой работы, студенты предложат решения для ситуационных кейсов, продемонстрируют навыки построения финансовой модели, проведут расчеты эффективности и целесообразности организации бизнеса. Освоение курса завершится выполнением группового проекта и его открытой защитой
- Иностранный язык (английский A2). Курс развивает 4 основных навыка: Говорение, Аудирование, Чтение и Письмо на достаточном уровне владения английским языком А2. Курс рассчитан на повторение и закрепление знаний полученных на уровне А1. На данном уровне словарный запас расширится до 1500 слов и выше, и включает в себя различные темы. Эти знания станут своеобразной лексической платформой для запоминание более сложных слов, специализированных тем для работы, бизнеса. На ряду с коммуникативным применяются такие интерактивные методы как Case Study, Role-playing, Project work.
- Иностранный язык (английский B1-1). Курс английского для академических целей предназначен для изучения первой половины материала уровня B1 — базовой достаточности академической подготовки по языку. Задачами курса являются: подготовка студентов к обучению на английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки — с помощью чтения академических текстов, академического письма, прослушивания лекций, — а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной форме.
- Иностранный язык (английский B1-2). Курс английского для академических целей предназначен для изучения второй части материала уровня B1 — базовой достаточности академической подготовки по языку. Курс направлен подготовку студентов к обучению на английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки — с помощью чтения академических текстов, академического письма, прослушивания лекций, — а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной форме.
- Иностранный язык (английский B2-1). Курс английского для академических целей предназначен для изучения первой части материала уровня B2 — базовой стандартности академической подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в области английского языка для академических целей, предлагает практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 4 навыков в академическом контексте.
- Иностранный язык (английский B2-2). Курс английского для академических целей предназначен для изучения второй части материала уровня B2 — базовой стандартности академической подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в области английского языка для академических целей, предлагает практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 4 навыков в академическом контексте.
- Исламское финансирование и банковское дело. Курс предусматривает изучение основных теоретических и практических вопросов, связанных с современным банковским бизнесом и основам исламского финансирования. Полученные знания могут быть применены при принятии управленческих решений как в операциях на финансовом рынке, так и в деятельности банков. Темы: Финансовое посредничество банков, центры затрат и центры прибыли, международные стандарты достаточности капитала, кредитная и инвестиционная политика, анализ финансовых результатов, минимизация рисков, управление ликвидностью и доходностью. Исламское финансирование, торговые, партнерские, сервисные инструменты, страхование, исламские ценные бумаги. Студенты работая в группах и индивидуально будут обсуждать и решать кейсы, ситуационные задачи по основным направлениям деятельности банков и последствиям этих действий для реальной экономики. Студенты смогут следить за своим прогрессом через еженедельные семинары, а также используя схемы маркировки по образцовым экзаменационным работам. Курс завершится письменным экзаменом: два ситуационных вопроса и решение задачи. Гостевые лекторы: ведущие специалисты банковского сектора (Forte bank, Al-Hilal bank).
- Международный финансовый менеджмент. Дисциплина направлена на овладение принципов управления денежными потоками организации в многовалютной среде и принятия управленческих решений финансовыми менеджерами при осуществлении международной деятельности компании. Темы включают: валютно-финансовая среда международного менеджмента; инструменты мирового финансового рынка; привлечении финансовых ресурсов с международных рынков капитала, оценивании международных инвестиционных проектов, формирование затрат на иностранный капитал, оценке стоимости международного бизнеса, международных слияний и поглощений, виды валютного риска и их идентификация; управление валютно-экономическим риском. Разборы кейсов и выполнение задания осуществляется индивидуально и в группах, на основе данных и аналитики Bloomberg и Eikon. К гостевым лекциям планируется привлечение руководителей компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции. Освоение дисциплины завершается экзаменом в письменной форме: 2 открытых вопроса и решение задачи.
- Налоги и налогобложение. Курс направлен на распознание основных налоговых проблем, присущие бизнесу и финансовым операциям. Курс фокусируется на фундаментальных налоговых концепциях, овладение которыми позволит студентам включать налоговые факторы в бизнес и инвестиционные решения. Курс направлен на изучение структуры налоговой системы Республики Казахстан, общих и основных положений и отношений, регулируемых Налоговым Кодексом. Студенты смогут ориентироваться в специальной литературе по налогообложению; выбирать и соответствующим образом применять положения Налогового Кодекса для облегчения принятия бизнес-решений и содействия эффективному и результативному использованию ограниченных ресурсов бизнеса; проводить необходимые расчеты для анализа налоговой нагрузки компании; быть компетентными в вопросах налогообложения для принятия решений, планирования и контроля. Освоение дисциплины завершится письменным экзаменом.
- Статистика. Дисциплина содержит методологию исследования и обработки статистических данных, таких как методы группировок, средних величин, индексов, показателей вариации и другие методы анализа данных, характеризующих экономическое и социальное развитие общества. Студенты проведут сбор и анализ фактических статистических данных, представляя в виде проектов, на основе проведенных индивидуальных либо групповых исследований, формулируя результаты с целью дальнейшего принятия решений.
- Страхование. Курс нацелен на изучение функций и принципов страхования, особенностей страховых отношений между участниками страхового рынка; раскрывает сущность личного и имущественного страхования, общего страхования и страхования жизни, аннуитетного и медицинского страхования; дает представление об организации деятельности страховой компании и способах обеспечения ее финансовой устойчивости. Посредством выполнения индивидуальных заданий, студенты научатся дифференцированно оценивать риски в деятельности страховой компании, путем выявления и признания оценочных критериев, а также разработки функциональных направлений по их минимизации для обеспечения финансовой стабильности. Студенты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов и реальных ситуаций, проведут идентификацию и оценку параметров страхования . Освоение курса завершится решением кейса и его открытой защитой. С гостевыми лекциями выступят ведущие сотрудники страховых компании.
- Финансовая аналитика данных. Курс направлен на приобретение фундаментальных знаний относительно эффективного использования корпоративных методов управления данными для удовлетворения потребностей различных субъектов экономики: банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т.п.. Курс рассматривает стратегическую ценность информационных ресурсов как средства, позволяющего достигать конкурентных преимуществ, проблемы внедрения корпоративных систем управления данными и возможности применения методов бизнес-аналитики (систем массового обслуживания, управление цепочками клиентов и поставщиков, сетевых моделей, исследование операций). Посредством организации индивидуального и группового выполнения заданий на платформах MATLAB, R или Python, Thomson-Reuters Eikon и Bloomberg, будет развиты навыки применения методов эффективного сбора, обработки, анализа и оценки больших объемов финансовых данных для принятия обоснованных управленческих решений. Курс завершится выполнением группового проекта по разработке и решению определенной финансовой проблемы конкретного субъекта бизнеса.
- Финансовая эконометрика. Курс предусматривает изучение эконометрических методов, применяемых для анализа показателей финансового рынка, принятия инвестиционных решений, определения инструментов для работы с финансовыми данными, прогнозирования доходности, волатильности, ценообразования активов, а также тестирование моделей рынка. Курс базируется на изучении основных инструментов для работы с финансовыми данными, методов анализа временных рядов для моделирования доходностей, моделей ценообразования активов и анализ финансовых рынков, многофакторные модели ценообразования, анализ риска, риск волатильности. Применение данных методов происходит на открытой платформе R с применением базовых и специализированных компонентов — функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson reuters, KASE. Студенты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов, и реальных ситуаций, проведут оценку параметров моделей используя R. Освоение курса завершиться выполнением группового проекта и его открытой защитой. Для гостевых лекций будут приглашены аналитики компании Freedom Finance.
- Финансовое моделирование. Курс нацелен на развитие аналитических компетенций и навыков критического мышления в сфере моделирования временной стоимости денег, статистических концептов рыночной доходности, оценки вероятности ожидаемой доходности и отклонений доходности, проверки значимости и гипотез финансового рынка. Дисциплина охватывает оценку будущих и настоящих денежных потоков, аннуитетных платежей, аддитивности денежных платежей, стандартное и кумулятивное распределение доходности, качественные и количественные методы в инвестиционной практике, методы оценки дисперсии, семивариации, стандартного отклонения в рисках и доходности активов, применение модели Байеса, неравенства Чебышева и др. при оценке доходности и вероятности рисков, корреляционных и непараметрических моделей при оценке взаимозависимости факторов финансовых моделей. Посредством выполнения индивидуальных и групповых работ студенты приобретут практические навыки финансового моделирования для оценки финансовых операций в терминале Bloomberg. Дисциплина особое внимание уделяет компьютерному моделированию и прогнозированию с использованием программных продуктов для формирования практических моделей, направленных на реализацию эффективных финансовых решений. Курс завершается выполнением индивидуальных проектов по применению финансового моделирования.
- Финансовые исследования для бизнеса. Курс ориентирован на изучение подходов, стратегий и методов сбора, обобщения и обработки данных, относящихся к научным исследованиям с целью получения навыков написания научных публикаций, дипломных работ и проектов. Посредством выполнения индивидуальных заданий, студенты научатся выбирать подходящую методологию для проведения соответствующего научного исследования, формировать научную гипотезу, осуществлять сбор и аналитическую обработку данных, применять необходимые для конкретного исследования инструменты моделирования с применением R-анализа, Python, Bloomberg и др. Курс вырабатывает навыки написания академических работ, рассматривая аспекты, связанные с языком, стилем написания и методологией исследования. Курс завершается написанием научной статьи каждым студентом индивидуально, а полученные навыки будут применены при написании выпускных работ.
- Эконометрика. В рамках освоения дисциплины студенты формируют навыки количественного и качественного анализа статистической информации, а также навыки построения моделей, описывающих финансовые, организационно-управленческие и экономические процессы. В ходе курса студенты приобретут опыт эффективного практического применения инструментов и приемов математической статистики, а также современных информационных технологий, в области своей будущей профессиональной деятельности. В финале курса студенты выполнят проектную работу, в рамках которой самостоятельно построят эконометрическую модель на основе анализа собранных ими статистических данных, используемых в сфере их специализации.
Дисциплины по профилю
Вузовские компоненты
- Активы с фиксированным доходом. Курс ориентирован на всестороннее изучение финансовых инструментов с фиксированным доходом и развитие практических навыков оценки их стоимости и рисков, совершения операций, связанных с их выпуском и обращением. Дисциплина охватывает базовые принципы ценообразования различных категорий финансовых инструментов с фиксированным доходом (банковских, суверенных, синдицированных, субординированных и др.), анализа влияния временной структуры процентной ставки на формирование их стоимости, формирования моделей процентных ставок, оценку структуры денежных потоков по облигациям, изучение особенностей функционирования рынка, эмиссии облигаций банками, компаниями, правительством и инвесторов финансовых инструментов с фиксированным доходом. Курс позволяет сформировать когнитивные навыки управления доходностью и риском данных финансовых инструментов посредством применения терминала Bloomberg и решения ситуационных кейсов. Завершением курса является письменный экзамен, позволяющий оценить степень усвоения основных теоретических вопросов и необходимых практических навыков по оценке финансовых инструментов с фиксированным доходом при различных условиях их обращения.
- Анализ акций и оценка бизнеса. Курс ориентирован на развитие когнитивных навыков и компетенций по анализу и методам оценки бизнеса, охватывающие три основных подхода к оценке капитала (приведенная стоимость, мультипликаторы и основанных на активах), используемыми аналитиками в области корпоративных финансов, исследований акций, управления фондами и стратегического консалтинга. Курс охватывает такие темы, как: долевые ценные бумаги и стоимость компании; типы и характеристики долевых ценных бумаг; характеристики риска и доходности долевых ценных бумаг; стоимость капитала и требуемая доходность инвесторов; отраслевой анализ и анализ компаний; концепции и основные инструменты оценки акционерного капитала; основные подходы при оценке бизнеса. Организация работы в подгруппах позволит сформировать базовые навыки проведения оценки бизнеса с точки зрения высоких уровней макроэкономической неопределенности, неликвидных рынков капитала и высокого уровня рыночных рисков, что достигается применением отдельных методов эконометрического анализа и моделирования (нелинейного регрессионного моделирования, динамического моделирования, VaR-анализа и др.) в Bloomberg. Освоение курса завершится комплексным экзаменом, состоящим из письменных вопросов и решения кейсов.
- Количественные методы в анализе. Курс нацелен на освоение навыков применения количественных методов в финансовом анализе при принятии инвестиционных решений, а также использования инструментов описательной статистики и теории вероятностей в анализе ценных бумаг и рисков, при оценке проектов и выборе инвестиций. Темы: Использование количественных методов при анализе финансовых данных (доходность активов, темп роста прибыли и т. д.); распределение доходностей: симметрия, асимметрия и эксцесс; концепции вероятности в инвестициях; ожидаемая доходность и дисперсия доходности инвестиционного портфеля; применение формулы Байеса в бизнес и инвестиционных решениях; дискретные и непрерывные случайные величины в финансах; применение нормального распределения в оптимизации портфеля; моделирование Монте-Карло в финансах; выборка финансовых данных; предвзятость в инвестициях; принятие экономического или инвестиционного решения на основе проверки гипотез; непараметрические тесты. Во время курса студенты будут работать в MS Excel, применять Power BI, использовать данные с таких платформ, как Bloomberg, Thomson reuters и т. Д. Студенты будут работать индивидуально, а также в мини-группах на основе кейс-метода. Курс завершится подготовкой проекта и открытой защитой. В гостевых лекциях примут участие ведущие аналитики финансового сектора: банки второго уровня, Национальный банк, инвестиционные институты и др.
- Корпоративное бизнес право. Курс «Корпоративное бизнес право» организован для развития знаний и навыков понимания общей правовой базы и специализированных правовых областей, связанных с бизнесом, с осознанием необходимости обращения за дополнительной юридической консультацией в случае необходимости. Корпоративное бизнес право: начинается с введения в общую правовую систему, такую как судебная система и источники законодательства, затем переходит в область обязательственного права, включая договорное и деликтное право, которые лежат в основе деловых операций в целом, охватывает ряд специализированных юридических областей относящиеся к различным аспектам бизнеса, которые больше всего волнуют профессионалов в области финансов. Последний раздел посвящен корпоративному мошенничеству и преступному поведению. Студенты научатся описывать и объяснять, как компании управляются, администрируются и регулируются в соответствии с правовой базой.
- Основы управления инвестициями. Курс направлен на изучение инвестиционной среды и инвестиционного процесса, характеризующие типы инвестиций, условия их приобретения и продажи. Обучение предусматривает охват таких тем как стоимость и цена инвестиций, оценка безрисковых и рисковых ценных бумаг, выбор инвестиционного портфеля и портфельный анализ, оценка эффективности управления портфелем и измерение его доходности, обменные курсы валют, биржевая торговля инвестициями. В курсе также уделяется внимание вопросам макроэкономического инвестиционного анализа, в частности взаимосвязь между инвестициями, сбережениями и торговым балансом, инвестиционных источников роста ВВП, диверсификации инвестиций на мировом рынке. Изучение курса позволит получить прикладные навыки и умения по оценке диверсификации инвестиционного портфеля и его риска на основе применения моделей оценки финансовых активов CARM, SML, AРT. Рассмотрение ситуационных задач способствуют получению навыков анализа и оценки инвестиционного проекта с учетом влияния рыночных индикаторов фондового рынка. По данному курсу предусмотрена защита проекта на основе использования информационных платформ Bloomberg, Investing, другие.
- Основы финансов. Курс направлен на изучение денежных потоков с учетом фактора времени и принятия финансовых решений по управлению личных сбережений, обеспечению финансовой выгоды, создания успешной деятельности в будущем. Изучаются такие темы как финансовые аспекты организации бизнеса, функционирование долевого и долгового рынка, оценка акций и облигаций, структуры и стоимости капитала, а также временная стоимость денег, оценка денежного потока на основе анализа финансовой отчетности, риска и несостоятельности собственников фирмы. Актуальными темами в рамках глобального финансового управления выступают квази, социальные, зеленые финансы. Студенты получают необходимые прикладные компетенции и формируют собственное мышление по оценке поведения инвесторов на рынке финансов, рассчитывают эффективность капитальных активов, инвестиций, денежных потоков и сопутствующих им рисков, решают и интерпретируют ситуации и кейсы по денежным потокам на основе данных Bloomberg, Eikon. Предусмотрены гостевые лекции с приглашением бизнес практиков финансового сектора, представителей фискальных органов и управления финансами.
- Преддипломная практика. Преддипломная практика направлена на подготовку и написание дипломной работы (проекта). В период преддипломной практики обучающийся ознакомится с деятельностью предприятия и отчетностью в контексте задач исследования; осуществляет сбор финансово-экономического и практического материала по теме исследования, изучает основные вопросы/проблемы компании в рамках своей темы. Практика завершается сдачей и защитой отчета, а результаты практики будут использоваться для написания дипломного работы (проекта).
- Стратегический менеджмент. Дисциплина включает: взаимоотношение функций управления для построения стратегического видения компании, составление миссии, целеобразование, сбор и анализ данных о внутренней и внешней среде, процессный и системный подходы формирования стратегии, виды корпоративной, конкурентной и функциональной стратегий с учетом корпоративной социальной ответственности. Применяя моделирование процессов организаций, через задачи и кейс стадии, студенты получат возможность практики разработки стратегии организации
- Учет для принятия решений. Курс направлен на подготовку студентов к принятию решений. Темы: классификация затрат, анализ и прогноз затрат, анализ накладных расходов, методы полного поглощения и по переменных издержкам, стандарт костинг, основы бюджетирования, подготовка счетов и отчетов для менеджмента, риски и вероятности, кратко- и долгосрочные решения. Студенты в группе и индивидуально будут решать управленческие задачи для любого управленческого уровня (уровня менеджмента). Освоение курса завершится письменным экзаменом. Гостевые лекторы — специалисты управленческого учета из разных секторов экономики. Данный курс гармонизирован с программой АССА и CIMA ВА2
- Финансовая экономика. Курс нацелен на изучение связи между экономикой и финансами. В программу вошли изучение роли неопределенности и риска в экономике и финансах, оценка экономической роли (различных типов) активов и их характеристик (короткие продажи, арбитраж, равновесие, оптимальность, полнота рынков активов), экономические основы формальных теорий ценообразования активов, их последствия и ограничения, а также формальная теория рынков активов. Освоение данной программы достигается через четкое понимание экономических принципов, лежащих в основе финансов, понимание роли рынков активов как средства диверсификации рисков, основ и ограничений методов оценки активов . Студенты, работая в как в группах так и самостоятельно предложат решения типичных для численных задач проблем, связанных с ценообразованием активов и управлением рисками. Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего тщательный анализ рынков активов и выработкой портфельных решений. С гостевыми лекциями примут участие ведущий аналитик Centras Securities
Компоненты по выбору
- Налоги: консалтинг и администрирование. Курс направлен на освоение механизма налогообложения, навыков применения норм налогового законодательства, понимание сущности и порядка расчёта налогов, взаимоотношений фискальных органов с налогоплательщиками, системы управления налоговыми рисками и оценки методов налогового администрирования. Темы: Основы налогообложения, налоги экономических субъектов, местные налоги, комплексный пример расчёта налогов и других обязательных платежей в бюджет, налоговое администрирование, налоговые органы и их функции, взаимодействие налоговых органов с государственными контролирующими и правоохранительными органами, регулирование в системе налогового администрирования, система управления налоговыми рисками, применение налоговых санкций за нарушение налогового законодательства. Студенты как индивидуально, так и в группах решают задачи, разбирают кейсы, связанные с расчетом налогов, определяют налоговое обязательство по видам налогов, исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности на основе которых формируется налоговая отчетность. По результатам курса достигается освоение навыков по расчетам налоговых обязательств, обработке данных в ИС, работе в Кабинете налогоплательщиков. Особенностью курса является работа в специализированных системах ДГД: ИС СОНО, ЭСФ, СНТ.Освоение дисциплины завершается письменным экзаменом: 2 открытых вопроса и решение задачи.
- Прикладной портфельный менеджмент. Курс нацелен на формирование конвергенционных компетенций и практических навыков в области оценки доходности и рисков активов портфеля. Дисциплина охватывает изучение различных подходов к инвестированию (портфельная диверсификация, снижение рисков, современная портфельная теория, САРМ, RAP и др.), инструментов коллективного инвестирования, инвестиционных характеристик активов и приобретение практических навыков по процессам выбора и управления портфелем, оценке доходности портфеля, систематического и несистематического риска портфеля, коэффициентов бета, Шарпа, Трейнора, альфы Дженсена в терминале Bloomberg. Работая индивидуально или в подгруппах, студенты смогут формировать портфели для различных категорий инвесторов, исходя из их потребностей и условий рынка. Студенты по результатам обучения получат практические навыки управления портфелем с заданными параметрами качественных характеристик, таких как: доходность, риск и ликвидность; навыки комбинирования различных инвестиционных стратегий для достижения поставленных целей эффективности; навыки интерпретирования и обоснования полученных аналитических результатов для возможностей оптимизации портфелей. Курс завершится написанием индивидуальных проектов по управлению инвестиционными портфелями для конкретного субъекта экономики.
- Спецкурс по финансам. Курс направлен на изучение поведения экономических агентов в условиях неопределённости, причин существования поведенческих эффектов и их механизмов, а также последствий такого поведения. Данный курс знакомит с новыми подходами к анализу экономических проблем и поиску путей их решения. В этом курсе будут рассмотрены закономерности поведения человека в различных экономических ситуациях, причины существования поведенческих эффектов, поведенческие особенности индивидуальных инвесторов на фондовых рынках различных стран, оценка влияния иррационального поведения на формирование конъюнктуры фондовых рынков. Студенты, работая в группах и индивидуально будут анализировать реальные практические кейсы из повседневной казахстанской и международной финансовой практики в разных сферах финансов. Освоение курса завершиться письменным экзаменом. Для проведения гостевых лекций будут приглашены аналитики компании Freedom Finance.
- Управление финансовыми услугами. Курс нацелен на изучение механизма оказания и особенностей услуг банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, микрофинансовых организаций и пенсионных фондов. Темы: сущность финансовых услуг и их особенности, оценка затрат и прибыли, прогноз рыночной среды, стоимость и доходность портфеля финансовых услуг, нивелирование рисков, регулирование деятельности участников рынка финансовых услуг. Освоение данных тем предполагает применение функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson Reuters. Групповая и индивидуальная работа позволит студентам применять полученные знания для решения кейсов, ситуационных задач, развить аналитическое мышление, способности обработки и интерпретации данных при оценке финансового рынка и эффективности предоставления услуг его участниками. Курс завершится групповым проектом с открытой защитой. Гостевые лекторы: ведущие специалисты банков, страховых и инвестиционных компаний, микрофинансовых организаций и пенсионных фондов