Финансы в Нархозе

Описание образовательной программы 6B04106 Финансы в Нархозе

Цель образовательной программы заключается в подготовке специалистов в области аналитики и моделирования финансовых потоков, которые будут конкурентоспособными и квалифицированными. Они также будут способными эффективно реагировать на современные глобализационные процессы и принимать инвестиционные решения, направленные на оптимизацию финансовых результатов. Кроме того, они смогут стать лидерами в выбранной области профессиональной деятельности.

Языки обучения: русский, казахский, английский.
Срок обучения: 4 года.

Общеобразовательная программа

Введение в экономику. Курс направлен на формирование экономического мышления у обучающихся, дает общее представление о закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и макроуровне. Содержание курса включает изучение экономических категорий, экономических законов и механизма хозяйствования, регулирующих отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении на различных структурных уровнях экономической системы. Студенты в ходе изучения курса смогут приобрести практические навыки анализа ситуаций на рынках товаров и ресурсов, а также научатся выявлять проблемные ситуации на микро-макроэкономическом уровне.

Вузовские компоненты — перечень базовых учебных дисциплин для освоения образовательной программы.

Академические исследования. Изучение курса направлено на развитие и совершенствование компетенций в проведении научных исследований, а также в письменной научной коммуникации, необходимой для эффективного общения в академической среде. Студенты приобретут навыки структурирования научного текста, научатся работать с аутентичными источниками, искать статьи с высоким индексом цитируемости в электронных ресурсах, и в итоге приобретут навыки самостоятельного создания научных статей, аннотаций, абстракта в научных статьях, рецензий и эссе, а также смогут публично представлять и обсуждать научные работы
Альтернативные инвестиции. Курс ориентирован на формирование практических навыков по управлению нетрадиционными вложениями капитала, такими как хедж-фонды, венчурный капитал, арт-инвестиции, недвижимость, товарные деривативы, инфраструктурные инвестиции и др. для диверсификации инвестиционных портфелей и построения эффективных долгосрочных стратегий получения дохода. Дисциплина охватывает изучение категорий альтернативных инвестиций, оценку их доходности, стратегий хеджевых фондов и частного капитала, форм и категорий инвестиций в недвижимость, товарных деривативов и индексов, категорий инфраструктурных инвестиций, а также оценку рисков и доходности этих инвестиций. Посредством выполнения индивидуальных и групповых заданий, решения ситуационных задач и кейсов обучающиеся приобретут практические навыки управления различными категориями альтернативных инвестиций, управления риском и доходностью и создания моделей альтернативного инвестирования посредством терминала Bloomberg. Курс завершается письменным экзаменом, включающим как теоретические вопросы, так и мини-кейсы.
Введение в финансовый учет. В курсе изучаются основные принципы, концепции, положения финансового учета, регистрация экономических транзакций для отдельных бизнес-субъектов и толкование финансовой отчетности. Решая ситуационные задачи индивидуально и в группах, студенты будут составлять основное бухгалтерское уравнение, а также научатся отражать бизнес- транзакций в первичной документации и регистрах бухгалтерского учета; формировать отчеты о финансовом положении и результатах деятельности субъектов. Данный курс гармонизирован с АССА.
Высшая математика и теория вероятностей. Дисциплина рассчитана на формирование ключевых навыков использования математического аппарата в процессе решения студентами экономических задач — как теоретических, так и прикладных. Студенты повысят математическую подготовку к освоению сложных специальных дисциплин. Данный курс включает разделы, активно используемые в экономике, такие как, аналитическая геометрия, элементы линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисления, теория вероятностей и элементы математической статистики. Курс завершает комплексный итоговый экзамен, проводимый в письменной форме.
Корпоративные финансы. Дисциплина направлена на освоение студентами базовых категорий и основных принципов организации корпоративных финансов, методов эффективного формирования и использования финансовых ресурсов компании. Курс охватывает такие темы, как: принципы и механизмы корпоративного управления (CIO, CFO: функции, взаимное влияние, риски, выгоды, роль аналитиков); принципы ESG (ответственного) инвестирования; планирование и анализ затрат: традиционные и современные подходы; бюджетирование, базовые принципы безбюджетного управления; критерии принятия инвестиционного решения; стоимость капитала и его оценка; Финансовый леверидж; управление оборотным капиталом (денежными потоками, ликвидностью, дебиторской и кредиторской задолженностью, операционный рычаг); риски корпорации и минимизация их последствий; сделки M&A: механизмы, выгоды и последствия; финансовый анализ консолидированного бизнеса. Студенты как индивидуально так и в группах решают задачи, разбирают кейсы, относящиеся к задачам финансовых служб корпорации. Выполнение заданий курса проводится с использованием данных Bloomberg и Eikon. К гостевым лекциям будут вовлечены руководители финансового департамента АО «Тартып», АО Рахат. Освоение дисциплины завершается письменным экзаменом: 2 открытых вопроса и решение задачи
Организационное поведение. Дисциплина содержит: анализ поведения индивидов и групп в организациях, основы выработки лидерских навыков с целью корректировки трудового поведения работников в соответствии с этическими и моральными нормами; определения культуры организации, на основе системного, процессного и ситуационного подходов, знание поведенческой, социокультурной и институциональной природы организации. Студенты изучат данные аспекты посредством групповых обсуждений, тестов по самооценке, кейс стади и ситуационных задач
Основы маркетинга. В рамках курса изучаются основы формирования желаний потребителей, маркетинговая среда и ее компоненты, потребительский и бизнес рынки, прогнозирование, сегментирование, таргетинг и позиционирование, формирование 4Р (Product Price Place Promotion) основы брендинга, персональные продажи, маркетинговая конкуренция и стратегический маркетинг. Студенты разработают маркетинговые планы в различных сферах, на основе изучения и критического анализа ключевых концепций маркетинга и кейсов, таких организаций как Самсунг, Додо пицца.
Основы менеджмента. Основной целью курса является знакомство студентов с современными понятиями менеджмента, формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в сфере менеджмента организации. В ходе изучения курса студенты освоят: необходимость и природу управления; уровни управления и виды разделения труда; требования к профессиональной компетенции менеджеров в свете направлений развития современного бизнеса и предпринимательства; основные функции, их взаимосвязь и значимость для достижения целей организации; различные виды организационных структур; связующие процессы менеджмента и основные понятия связанные с управлением человеческими ресурсами. Смогут определять цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; применять навыки принятия управленческих решений. В ходе обучения студенты приобретут навыки по основным аспектам менеджмента посредством решения кейс-стади, дискуссий, обсуждений, групповых и индивидуальных работ, составлением презентаций.
Производные ценные бумаги и управление рисками. Данный курс ориентирован на получение когнитивных навыков и компетенций по аналитике финансовых деривативов, таких как опционы, форварды, фьючерсы, свопы, кредитные и гибридные деривативы. Работая индивидуально или в подгруппах, используя особенности структуры рынка деривативов и их преимущества, студенты смогут развить базовые практические навыки формирования деривативных стратегий, которые субъекты экономики могут использовать для оптимизации процесса управления рисками. Усвоение материала курса будет также основываться на решении кейсов и ситуационных задач, применении современных методов ценообразования деривативов, оценки их эффективности и рисков посредством применения таких моделей как стресс-тестирование, сценарное моделирование, бинарное и биноминальное моделирование опционов, модели хеджирования, CVaR и MVaR анализ и др. в терминале Bloomberg. Курс завершится комплексным экзаменом, состоящим из письменных вопросов и решения кейсов
Производственная практика. Производственная практика направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и освоение передового опыта. Цель практики заключается в подтверждении достигнутых результатов обучения при непосредственном осуществлении профессиональной деятельности посредством демонстрации приобретенных навыков и сформированных компетенций. Практика проходит в учреждении/организации, предлагаемом (-ой) вузом либо выбранном (-ой) по инициативе студента и соответствующей профилю образовательной программы. По завершению практики студенты сдают и защищают отчет, демонстрируя достижение запланированных результатов обучения.
Управленческая экономика в финансах. Курс ориентирован на представление и развитие микроэкономического подхода к бизнес-решениям. В программу вошли темы: основы управленческой экономики, рыночные силы: спрос и предложение, производство и затраты, фирмы против рынков, управление на конкурентных, монополистических и олигополистических рынках, стратегические взаимодействия и теория игр, ценообразование с рыночной властью, стимулы, информация и структура рынка, регулирование и государственная политика. Курс позволяет получить навыки управленческих решений и уметь анализировать взаимодействия на рынках как с клиентами, так и с конкурирующими фирмами. Применять статистические и аналитические инструменты для оценки экономических теорий при решении практических бизнес-задач. Освоение курса завершится письменным экзаменом с решением кейса. С гостевыми лекциями примут участие ведущий аналитики АО «Рахат».
Учебная практика. Учебная практика направлена на приобретение первичных профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения через работу на предприятиях, в организациях или на базе кафедры. В процессе прохождения учебной практики студенты знакомятся с видами функций и задачами будущей профессиональной деятельности, с организационно-правовой формой, структурой организации и принимают участие в организационных процессах, ведут деловую корреспонденцию и отчетность, а также приобретают навыки работы в трудовом коллективе. В ходе прохождения практики студенты анализируют и формируют информационную базу для написания отчета, который студенты сдают и защищают по результатам прохождения практики
Финансовая отчетность и анализ. Курс направлен на глубокое изучение процедур и стандартов, регулирующих раскрытие финансовой отчетности. Курс позволяет получить навыки анализа результативной деятельности компании, нормализовать различия в учете для проведения обоснованных межфирменных сравнений, выявить проблемы качества, которые могут существовать в финансовой отчетности, и выявить доказательства манипулирования ею со стороны руководства. В рамках курса достигается познание источников и направлений использования денежных средств, помогающее кредиторам, инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую гибкость компании. Получение навыков понимания основных финансовых отчетов, включая общие принципы и подходы к ним, позволит проводить оценку ценных бумаг и бизнеса, оценку кредитного риска и комплексную проверку приобретения. Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего всесторонний анализ финансовой отчетности при формировании инвестиционных решений. В гостевых лекциях примут участие ведущие специалисты Freedom Finance, крупных компаний и БВУ.
Финансовые институты и рынки. Курс направлен на изучение базовых основ функционирования финансовых рынков и их институтов, роль в финансовой системе и способов их взаимодействия. Темы: изучение сути и структуры финансовой системы; ключевых понятий таких как финансовые требования и финансовое посредничество; обсуждение теории (базовых аспектов фукнционирования) финансовых рынков и институтов, объясняющих такие явления, как неблагоприятный отбор и моральный риск; изучение типов и функции (особенностей обращения) финансовых инструментов. Освоение курса достигается через постижение экономических принципов, лежащих в основе бизнеса (деятельности )финансовых институтов, раскрытия их функций и взаимодействия в процессе предоставления финансовых услуг. Обучающиеся, работая самостоятельно, предложат решения по минимизации типичных для рынков рисков, проблем в организации обращения финансовых инструментов. Экзамен в виде решения циклового кейса (задач), включающего многофакторный анализ финансовых рынков и деятельности их институтов, выработкой управленческих решений. С гостевыми лекциями выступят аналитики KASE, AIFC
Финансовый английский язык. Курс Финансовый английский язык ориентирован на студентов специальности Финансы и разработан для изучения профессионально-ориентированного английского языка. Курс направлен на подготовку студентов к максимальному расширению и активизации финансовой лексики, уверенному общению на профессиональные финансовые темы и беглому чтению финансовых документов. Курс развивает языковые навыки — с помощью чтения текстов, прослушивания лекций касательно финансов — а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Этические и профессиональные стандарты. Курс нацелен на формирование комплекса знаний о процессе стандартизации профессиональных норм и этических принципов работы на глобальных финансовых рынках, с учетом особенностей нормативно-законодательной среды отечественного и международного рынка, а также наработка практических навыков применения данных норм и принципов. Курс состоит из 4 модулей Этика и доверие в инвестиционной профессии, Кодекс этики и стандарты профессионального поведения, Руководство по стандартам CFA I–VII и Глобальные стандарты эффективности инвестиций (GIPS). Обучение строится на основе критического разбора кейсов и выработки взвешенных решений, что позволяет студентам развить навыки применения стандартов этики и профессионального поведения на практике. При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий.Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего тщательный анализ, где обсуждаются реальные ситуации, которые привели к глобальным финансовым катастрофам из-за нарушения принципов этики и профессионального поведения. В гостевых лекциях примут участие ведущие специалисты, крупных компаний и Казахстанской фондовой биржи.

Компоненты по выбору – перечень базовых учебных дисциплин, которые можно выбрать самостоятельно.

Банковское дело. Курс нацелен на изучение методических и практических основ проведения операций банками по: фондированию, управлению активами и пассивами, оказанию финансовых услуг, оценке финансовых результатов в банковском бизнесе, позволяет получить навыки комплексной оценки и интерпретации полученных результатов при принятии решений оптимизации деятельности банков с учетом международных и казахстанских стандартов.
Венчурный и частный капитал. Курс направлен на формирование компетенций по принятию финансово-инвестиционных решений относительно частного и венчурного капитала. Инструментарий анализа эффективности и целесообразности принятия инвестиционных решений содержит методы: оценка преинвестиционной и постинвестиционной стоимости, метод мультипликаторов, метод на основе дисконтированных потоков и др. Реализация этих методов выполняется на основе библиотек и массивов данных Bloomberg. Темы: процессы частного и венчурного инвестирования, разработка бизнес-плана для привлечения частного и венчурного капитала, управление фондами прямых и венчурных инвестиций, оценка риска частного и венчурного инвестирования. В рамках индивидуальной и групповой работы, студенты предложат решения для ситуационных кейсов, продемонстрируют навыки построения финансовой модели, проведут расчеты эффективности и целесообразности организации бизнеса. Освоение курса завершится выполнением группового проекта и его открытой защитой
Иностранный язык (английский A2). Курс развивает 4 основных навыка: Говорение, Аудирование, Чтение и Письмо на достаточном уровне владения английским языком А2. Курс рассчитан на повторение и закрепление знаний полученных на уровне А1. На данном уровне словарный запас расширится до 1500 слов и выше, и включает в себя различные темы. Эти знания станут своеобразной лексической платформой для запоминание более сложных слов, специализированных тем для работы, бизнеса. На ряду с коммуникативным применяются такие интерактивные методы как Case Study, Role-playing, Project work.
Иностранный язык (английский B1-1). Курс английского для академических целей предназначен для изучения первой половины материала уровня B1 — базовой достаточности академической подготовки по языку. Задачами курса являются: подготовка студентов к обучению на английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки — с помощью чтения академических текстов, академического письма, прослушивания лекций, — а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Иностранный язык (английский B1-2). Курс английского для академических целей предназначен для изучения второй части материала уровня B1 — базовой достаточности академической подготовки по языку. Курс направлен подготовку студентов к обучению на английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки — с помощью чтения академических текстов, академического письма, прослушивания лекций, — а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Иностранный язык (английский B2-1). Курс английского для академических целей предназначен для изучения первой части материала уровня B2 — базовой стандартности академической подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в области английского языка для академических целей, предлагает практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 4 навыков в академическом контексте.
Иностранный язык (английский B2-2). Курс английского для академических целей предназначен для изучения второй части материала уровня B2 — базовой стандартности академической подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в области английского языка для академических целей, предлагает практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 4 навыков в академическом контексте.
Исламское финансирование и банковское дело. Курс предусматривает изучение основных теоретических и практических вопросов, связанных с современным банковским бизнесом и основам исламского финансирования. Полученные знания могут быть применены при принятии управленческих решений как в операциях на финансовом рынке, так и в деятельности банков. Темы: Финансовое посредничество банков, центры затрат и центры прибыли, международные стандарты достаточности капитала, кредитная и инвестиционная политика, анализ финансовых результатов, минимизация рисков, управление ликвидностью и доходностью. Исламское финансирование, торговые, партнерские, сервисные инструменты, страхование, исламские ценные бумаги. Студенты работая в группах и индивидуально будут обсуждать и решать кейсы, ситуационные задачи по основным направлениям деятельности банков и последствиям этих действий для реальной экономики. Студенты смогут следить за своим прогрессом через еженедельные семинары, а также используя схемы маркировки по образцовым экзаменационным работам. Курс завершится письменным экзаменом: два ситуационных вопроса и решение задачи. Гостевые лекторы: ведущие специалисты банковского сектора (Forte bank, Al-Hilal bank).
Международный финансовый менеджмент. Дисциплина направлена на овладение принципов управления денежными потоками организации в многовалютной среде и принятия управленческих решений финансовыми менеджерами при осуществлении международной деятельности компании. Темы включают: валютно-финансовая среда международного менеджмента; инструменты мирового финансового рынка; привлечении финансовых ресурсов с международных рынков капитала, оценивании международных инвестиционных проектов, формирование затрат на иностранный капитал, оценке стоимости международного бизнеса, международных слияний и поглощений, виды валютного риска и их идентификация; управление валютно-экономическим риском. Разборы кейсов и выполнение задания осуществляется индивидуально и в группах, на основе данных и аналитики Bloomberg и Eikon. К гостевым лекциям планируется привлечение руководителей компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции. Освоение дисциплины завершается экзаменом в письменной форме: 2 открытых вопроса и решение задачи.
Налоги и налогобложение. Курс направлен на распознание основных налоговых проблем, присущие бизнесу и финансовым операциям. Курс фокусируется на фундаментальных налоговых концепциях, овладение которыми позволит студентам включать налоговые факторы в бизнес и инвестиционные решения. Курс направлен на изучение структуры налоговой системы Республики Казахстан, общих и основных положений и отношений, регулируемых Налоговым Кодексом. Студенты смогут ориентироваться в специальной литературе по налогообложению; выбирать и соответствующим образом применять положения Налогового Кодекса для облегчения принятия бизнес-решений и содействия эффективному и результативному использованию ограниченных ресурсов бизнеса; проводить необходимые расчеты для анализа налоговой нагрузки компании; быть компетентными в вопросах налогообложения для принятия решений, планирования и контроля. Освоение дисциплины завершится письменным экзаменом.
Статистика. Дисциплина содержит методологию исследования и обработки статистических данных, таких как методы группировок, средних величин, индексов, показателей вариации и другие методы анализа данных, характеризующих экономическое и социальное развитие общества. Студенты проведут сбор и анализ фактических статистических данных, представляя в виде проектов, на основе проведенных индивидуальных либо групповых исследований, формулируя результаты с целью дальнейшего принятия решений.
Страхование. Курс нацелен на изучение функций и принципов страхования, особенностей страховых отношений между участниками страхового рынка; раскрывает сущность личного и имущественного страхования, общего страхования и страхования жизни, аннуитетного и медицинского страхования; дает представление об организации деятельности страховой компании и способах обеспечения ее финансовой устойчивости. Посредством выполнения индивидуальных заданий, студенты научатся дифференцированно оценивать риски в деятельности страховой компании, путем выявления и признания оценочных критериев, а также разработки функциональных направлений по их минимизации для обеспечения финансовой стабильности. Студенты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов и реальных ситуаций, проведут идентификацию и оценку параметров страхования . Освоение курса завершится решением кейса и его открытой защитой. С гостевыми лекциями выступят ведущие сотрудники страховых компании.
Финансовая аналитика данных. Курс направлен на приобретение фундаментальных знаний относительно эффективного использования корпоративных методов управления данными для удовлетворения потребностей различных субъектов экономики: банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т.п.. Курс рассматривает стратегическую ценность информационных ресурсов как средства, позволяющего достигать конкурентных преимуществ, проблемы внедрения корпоративных систем управления данными и возможности применения методов бизнес-аналитики (систем массового обслуживания, управление цепочками клиентов и поставщиков, сетевых моделей, исследование операций). Посредством организации индивидуального и группового выполнения заданий на платформах MATLAB, R или Python, Thomson-Reuters Eikon и Bloomberg, будет развиты навыки применения методов эффективного сбора, обработки, анализа и оценки больших объемов финансовых данных для принятия обоснованных управленческих решений. Курс завершится выполнением группового проекта по разработке и решению определенной финансовой проблемы конкретного субъекта бизнеса.
Финансовая эконометрика. Курс предусматривает изучение эконометрических методов, применяемых для анализа показателей финансового рынка, принятия инвестиционных решений, определения инструментов для работы с финансовыми данными, прогнозирования доходности, волатильности, ценообразования активов, а также тестирование моделей рынка. Курс базируется на изучении основных инструментов для работы с финансовыми данными, методов анализа временных рядов для моделирования доходностей, моделей ценообразования активов и анализ финансовых рынков, многофакторные модели ценообразования, анализ риска, риск волатильности. Применение данных методов происходит на открытой платформе R с применением базовых и специализированных компонентов — функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson reuters, KASE. Студенты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов, и реальных ситуаций, проведут оценку параметров моделей используя R. Освоение курса завершиться выполнением группового проекта и его открытой защитой. Для гостевых лекций будут приглашены аналитики компании Freedom Finance.
Финансовое моделирование. Курс нацелен на развитие аналитических компетенций и навыков критического мышления в сфере моделирования временной стоимости денег, статистических концептов рыночной доходности, оценки вероятности ожидаемой доходности и отклонений доходности, проверки значимости и гипотез финансового рынка. Дисциплина охватывает оценку будущих и настоящих денежных потоков, аннуитетных платежей, аддитивности денежных платежей, стандартное и кумулятивное распределение доходности, качественные и количественные методы в инвестиционной практике, методы оценки дисперсии, семивариации, стандартного отклонения в рисках и доходности активов, применение модели Байеса, неравенства Чебышева и др. при оценке доходности и вероятности рисков, корреляционных и непараметрических моделей при оценке взаимозависимости факторов финансовых моделей. Посредством выполнения индивидуальных и групповых работ студенты приобретут практические навыки финансового моделирования для оценки финансовых операций в терминале Bloomberg. Дисциплина особое внимание уделяет компьютерному моделированию и прогнозированию с использованием программных продуктов для формирования практических моделей, направленных на реализацию эффективных финансовых решений. Курс завершается выполнением индивидуальных проектов по применению финансового моделирования.
Финансовые исследования для бизнеса. Курс ориентирован на изучение подходов, стратегий и методов сбора, обобщения и обработки данных, относящихся к научным исследованиям с целью получения навыков написания научных публикаций, дипломных работ и проектов. Посредством выполнения индивидуальных заданий, студенты научатся выбирать подходящую методологию для проведения соответствующего научного исследования, формировать научную гипотезу, осуществлять сбор и аналитическую обработку данных, применять необходимые для конкретного исследования инструменты моделирования с применением R-анализа, Python, Bloomberg и др. Курс вырабатывает навыки написания академических работ, рассматривая аспекты, связанные с языком, стилем написания и методологией исследования. Курс завершается написанием научной статьи каждым студентом индивидуально, а полученные навыки будут применены при написании выпускных работ.
Эконометрика. В рамках освоения дисциплины студенты формируют навыки количественного и качественного анализа статистической информации, а также навыки построения моделей, описывающих финансовые, организационно-управленческие и экономические процессы. В ходе курса студенты приобретут опыт эффективного практического применения инструментов и приемов математической статистики, а также современных информационных технологий, в области своей будущей профессиональной деятельности. В финале курса студенты выполнят проектную работу, в рамках которой самостоятельно построят эконометрическую модель на основе анализа собранных ими статистических данных, используемых в сфере их специализации.

Дисциплины по профилю

Вузовские компоненты

Активы с фиксированным доходом. Курс ориентирован на всестороннее изучение финансовых инструментов с фиксированным доходом и развитие практических навыков оценки их стоимости и рисков, совершения операций, связанных с их выпуском и обращением. Дисциплина охватывает базовые принципы ценообразования различных категорий финансовых инструментов с фиксированным доходом (банковских, суверенных, синдицированных, субординированных и др.), анализа влияния временной структуры процентной ставки на формирование их стоимости, формирования моделей процентных ставок, оценку структуры денежных потоков по облигациям, изучение особенностей функционирования рынка, эмиссии облигаций банками, компаниями, правительством и инвесторов финансовых инструментов с фиксированным доходом. Курс позволяет сформировать когнитивные навыки управления доходностью и риском данных финансовых инструментов посредством применения терминала Bloomberg и решения ситуационных кейсов. Завершением курса является письменный экзамен, позволяющий оценить степень усвоения основных теоретических вопросов и необходимых практических навыков по оценке финансовых инструментов с фиксированным доходом при различных условиях их обращения.
Анализ акций и оценка бизнеса. Курс ориентирован на развитие когнитивных навыков и компетенций по анализу и методам оценки бизнеса, охватывающие три основных подхода к оценке капитала (приведенная стоимость, мультипликаторы и основанных на активах), используемыми аналитиками в области корпоративных финансов, исследований акций, управления фондами и стратегического консалтинга. Курс охватывает такие темы, как: долевые ценные бумаги и стоимость компании; типы и характеристики долевых ценных бумаг; характеристики риска и доходности долевых ценных бумаг; стоимость капитала и требуемая доходность инвесторов; отраслевой анализ и анализ компаний; концепции и основные инструменты оценки акционерного капитала; основные подходы при оценке бизнеса. Организация работы в подгруппах позволит сформировать базовые навыки проведения оценки бизнеса с точки зрения высоких уровней макроэкономической неопределенности, неликвидных рынков капитала и высокого уровня рыночных рисков, что достигается применением отдельных методов эконометрического анализа и моделирования (нелинейного регрессионного моделирования, динамического моделирования, VaR-анализа и др.) в Bloomberg. Освоение курса завершится комплексным экзаменом, состоящим из письменных вопросов и решения кейсов.
Количественные методы в анализе. Курс нацелен на освоение навыков применения количественных методов в финансовом анализе при принятии инвестиционных решений, а также использования инструментов описательной статистики и теории вероятностей в анализе ценных бумаг и рисков, при оценке проектов и выборе инвестиций. Темы: Использование количественных методов при анализе финансовых данных (доходность активов, темп роста прибыли и т. д.); распределение доходностей: симметрия, асимметрия и эксцесс; концепции вероятности в инвестициях; ожидаемая доходность и дисперсия доходности инвестиционного портфеля; применение формулы Байеса в бизнес и инвестиционных решениях; дискретные и непрерывные случайные величины в финансах; применение нормального распределения в оптимизации портфеля; моделирование Монте-Карло в финансах; выборка финансовых данных; предвзятость в инвестициях; принятие экономического или инвестиционного решения на основе проверки гипотез; непараметрические тесты. Во время курса студенты будут работать в MS Excel, применять Power BI, использовать данные с таких платформ, как Bloomberg, Thomson reuters и т. Д. Студенты будут работать индивидуально, а также в мини-группах на основе кейс-метода. Курс завершится подготовкой проекта и открытой защитой. В гостевых лекциях примут участие ведущие аналитики финансового сектора: банки второго уровня, Национальный банк, инвестиционные институты и др.
Корпоративное бизнес право. Курс «Корпоративное бизнес право» организован для развития знаний и навыков понимания общей правовой базы и специализированных правовых областей, связанных с бизнесом, с осознанием необходимости обращения за дополнительной юридической консультацией в случае необходимости. Корпоративное бизнес право: начинается с введения в общую правовую систему, такую как судебная система и источники законодательства, затем переходит в область обязательственного права, включая договорное и деликтное право, которые лежат в основе деловых операций в целом, охватывает ряд специализированных юридических областей относящиеся к различным аспектам бизнеса, которые больше всего волнуют профессионалов в области финансов. Последний раздел посвящен корпоративному мошенничеству и преступному поведению. Студенты научатся описывать и объяснять, как компании управляются, администрируются и регулируются в соответствии с правовой базой.
Основы управления инвестициями. Курс направлен на изучение инвестиционной среды и инвестиционного процесса, характеризующие типы инвестиций, условия их приобретения и продажи. Обучение предусматривает охват таких тем как стоимость и цена инвестиций, оценка безрисковых и рисковых ценных бумаг, выбор инвестиционного портфеля и портфельный анализ, оценка эффективности управления портфелем и измерение его доходности, обменные курсы валют, биржевая торговля инвестициями. В курсе также уделяется внимание вопросам макроэкономического инвестиционного анализа, в частности взаимосвязь между инвестициями, сбережениями и торговым балансом, инвестиционных источников роста ВВП, диверсификации инвестиций на мировом рынке. Изучение курса позволит получить прикладные навыки и умения по оценке диверсификации инвестиционного портфеля и его риска на основе применения моделей оценки финансовых активов CARM, SML, AРT. Рассмотрение ситуационных задач способствуют получению навыков анализа и оценки инвестиционного проекта с учетом влияния рыночных индикаторов фондового рынка. По данному курсу предусмотрена защита проекта на основе использования информационных платформ Bloomberg, Investing, другие.
Основы финансов. Курс направлен на изучение денежных потоков с учетом фактора времени и принятия финансовых решений по управлению личных сбережений, обеспечению финансовой выгоды, создания успешной деятельности в будущем. Изучаются такие темы как финансовые аспекты организации бизнеса, функционирование долевого и долгового рынка, оценка акций и облигаций, структуры и стоимости капитала, а также временная стоимость денег, оценка денежного потока на основе анализа финансовой отчетности, риска и несостоятельности собственников фирмы. Актуальными темами в рамках глобального финансового управления выступают квази, социальные, зеленые финансы. Студенты получают необходимые прикладные компетенции и формируют собственное мышление по оценке поведения инвесторов на рынке финансов, рассчитывают эффективность капитальных активов, инвестиций, денежных потоков и сопутствующих им рисков, решают и интерпретируют ситуации и кейсы по денежным потокам на основе данных Bloomberg, Eikon. Предусмотрены гостевые лекции с приглашением бизнес практиков финансового сектора, представителей фискальных органов и управления финансами.
Преддипломная практика. Преддипломная практика направлена на подготовку и написание дипломной работы (проекта). В период преддипломной практики обучающийся ознакомится с деятельностью предприятия и отчетностью в контексте задач исследования; осуществляет сбор финансово-экономического и практического материала по теме исследования, изучает основные вопросы/проблемы компании в рамках своей темы. Практика завершается сдачей и защитой отчета, а результаты практики будут использоваться для написания дипломного работы (проекта).
Стратегический менеджмент. Дисциплина включает: взаимоотношение функций управления для построения стратегического видения компании, составление миссии, целеобразование, сбор и анализ данных о внутренней и внешней среде, процессный и системный подходы формирования стратегии, виды корпоративной, конкурентной и функциональной стратегий с учетом корпоративной социальной ответственности. Применяя моделирование процессов организаций, через задачи и кейс стадии, студенты получат возможность практики разработки стратегии организации
Учет для принятия решений. Курс направлен на подготовку студентов к принятию решений. Темы: классификация затрат, анализ и прогноз затрат, анализ накладных расходов, методы полного поглощения и по переменных издержкам, стандарт костинг, основы бюджетирования, подготовка счетов и отчетов для менеджмента, риски и вероятности, кратко- и долгосрочные решения. Студенты в группе и индивидуально будут решать управленческие задачи для любого управленческого уровня (уровня менеджмента). Освоение курса завершится письменным экзаменом. Гостевые лекторы — специалисты управленческого учета из разных секторов экономики. Данный курс гармонизирован с программой АССА и CIMA ВА2
Финансовая экономика. Курс нацелен на изучение связи между экономикой и финансами. В программу вошли изучение роли неопределенности и риска в экономике и финансах, оценка экономической роли (различных типов) активов и их характеристик (короткие продажи, арбитраж, равновесие, оптимальность, полнота рынков активов), экономические основы формальных теорий ценообразования активов, их последствия и ограничения, а также формальная теория рынков активов. Освоение данной программы достигается через четкое понимание экономических принципов, лежащих в основе финансов, понимание роли рынков активов как средства диверсификации рисков, основ и ограничений методов оценки активов . Студенты, работая в как в группах так и самостоятельно предложат решения типичных для численных задач проблем, связанных с ценообразованием активов и управлением рисками. Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего тщательный анализ рынков активов и выработкой портфельных решений. С гостевыми лекциями примут участие ведущий аналитик Centras Securities

Компоненты по выбору

Налоги: консалтинг и администрирование. Курс направлен на освоение механизма налогообложения, навыков применения норм налогового законодательства, понимание сущности и порядка расчёта налогов, взаимоотношений фискальных органов с налогоплательщиками, системы управления налоговыми рисками и оценки методов налогового администрирования. Темы: Основы налогообложения, налоги экономических субъектов, местные налоги, комплексный пример расчёта налогов и других обязательных платежей в бюджет, налоговое администрирование, налоговые органы и их функции, взаимодействие налоговых органов с государственными контролирующими и правоохранительными органами, регулирование в системе налогового администрирования, система управления налоговыми рисками, применение налоговых санкций за нарушение налогового законодательства. Студенты как индивидуально, так и в группах решают задачи, разбирают кейсы, связанные с расчетом налогов, определяют налоговое обязательство по видам налогов, исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности на основе которых формируется налоговая отчетность. По результатам курса достигается освоение навыков по расчетам налоговых обязательств, обработке данных в ИС, работе в Кабинете налогоплательщиков. Особенностью курса является работа в специализированных системах ДГД: ИС СОНО, ЭСФ, СНТ.Освоение дисциплины завершается письменным экзаменом: 2 открытых вопроса и решение задачи.
Прикладной портфельный менеджмент. Курс нацелен на формирование конвергенционных компетенций и практических навыков в области оценки доходности и рисков активов портфеля. Дисциплина охватывает изучение различных подходов к инвестированию (портфельная диверсификация, снижение рисков, современная портфельная теория, САРМ, RAP и др.), инструментов коллективного инвестирования, инвестиционных характеристик активов и приобретение практических навыков по процессам выбора и управления портфелем, оценке доходности портфеля, систематического и несистематического риска портфеля, коэффициентов бета, Шарпа, Трейнора, альфы Дженсена в терминале Bloomberg. Работая индивидуально или в подгруппах, студенты смогут формировать портфели для различных категорий инвесторов, исходя из их потребностей и условий рынка. Студенты по результатам обучения получат практические навыки управления портфелем с заданными параметрами качественных характеристик, таких как: доходность, риск и ликвидность; навыки комбинирования различных инвестиционных стратегий для достижения поставленных целей эффективности; навыки интерпретирования и обоснования полученных аналитических результатов для возможностей оптимизации портфелей. Курс завершится написанием индивидуальных проектов по управлению инвестиционными портфелями для конкретного субъекта экономики.
Спецкурс по финансам. Курс направлен на изучение поведения экономических агентов в условиях неопределённости, причин существования поведенческих эффектов и их механизмов, а также последствий такого поведения. Данный курс знакомит с новыми подходами к анализу экономических проблем и поиску путей их решения. В этом курсе будут рассмотрены закономерности поведения человека в различных экономических ситуациях, причины существования поведенческих эффектов, поведенческие особенности индивидуальных инвесторов на фондовых рынках различных стран, оценка влияния иррационального поведения на формирование конъюнктуры фондовых рынков. Студенты, работая в группах и индивидуально будут анализировать реальные практические кейсы из повседневной казахстанской и международной финансовой практики в разных сферах финансов. Освоение курса завершиться письменным экзаменом. Для проведения гостевых лекций будут приглашены аналитики компании Freedom Finance.
Управление финансовыми услугами. Курс нацелен на изучение механизма оказания и особенностей услуг банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, микрофинансовых организаций и пенсионных фондов. Темы: сущность финансовых услуг и их особенности, оценка затрат и прибыли, прогноз рыночной среды, стоимость и доходность портфеля финансовых услуг, нивелирование рисков, регулирование деятельности участников рынка финансовых услуг. Освоение данных тем предполагает применение функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson Reuters. Групповая и индивидуальная работа позволит студентам применять полученные знания для решения кейсов, ситуационных задач, развить аналитическое мышление, способности обработки и интерпретации данных при оценке финансового рынка и эффективности предоставления услуг его участниками. Курс завершится групповым проектом с открытой защитой. Гостевые лекторы: ведущие специалисты банков, страховых и инвестиционных компаний, микрофинансовых организаций и пенсионных фондов